[Statlist] seminaire neuchatel

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Séminaire de Statistique
Institut de Statistique, Université de Neuchâtel
PAM 110 - Pierre à Mazel, 7  Neuchâtel,

http://www2.unine.ch/statistics
Mardi 10 mars 2009, 12h00 - 13h00
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Paul Doukhan, UFR Sciences Techniques, Université Cergy Pontoise

Dépendance faible, modèles et applications

Rappelant les questions liées à l'allègement de la propriété d'indépendance stochastique, nous en rappelons les solutions usuelles ainsi qu'une notion de dépendance faible introduite avec Sana Louhichi (1999). Cette notion développée dans un ouvrage paru en 2007 (et publié avec elle, Jérome Dedecker, Gabriel Lan, José R. Leon, et Clémentine Prieur) donne lieu à une théorie probabiliste étendant celle liée au notions d'indépendance stochastique permettant de déduire de nombreuses applications de nature statistique.
Les modèles de séries temporelles de la statistique classique sont d'abord généralisés. Puis, plus qu'exposer les outils probabilistes afférents à cette technique l'objectif de cet exposé est d'indiquer quelques utilisations de ces techniques à des questions d'estimation et de rééchantillonnage



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