[Statlist] séminaire institut de statistique, 19.05.2009

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SEMINAIRE DE STATISTIQUE

Institut de Statistique, Université de Neuchâtel, PAM 101 - Pierre à Mazel, 7  Neuchâtel

http://www2.unine.ch/statistics



Mardi 19 mai 2009, 11h00 - 12h00



Guillaume Chauvet, Crest-Ensai Rennes



Estimation de variance pour des échantillons imparfaitement équilibrés



La méthode du Cube proposée par Deville et Tillé (2004) permet de sélectionner des échantillons équilibrés, c'est à dire des échantillons permettant une estimation exacte pour les totaux de variables auxiliaires. Comme il est généralement impossible d'obtenir un échantillonnage équilibré exact, la méthode du Cube procède généralement en deux étapes appelées la phase de vol et la phase d'atterrissage. Plusieurs approximations de la variance associée à la phase de vol sont proposées par Deville et Tillé (2005), mais la phase d'atterrissage peut ajouter une variance non négligeable. Nous proposons ici une méthode permettant d'obtenir une approximation de la matrice de variance-covariance, conduisant à une estimation de variance quasiment sans biais. Cette méthode est évaluée à l'aide de quelques simulations. Il s'agit d'un travail en cours de réalisation, en collaboration avec Jay Breidt, de l'université du Colorado.



Deville, J-C., and Tillé, Y. (2004). Efficient balanced sampling : the cube method. Biometrika, 91, pages 893-912.

Deville, J-C., and Tillé, Y. (2005). Variance approximation under balanced sampling. Journal of Statistical Planning and Inference, 128, pages 569-591.

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