[Statlist] Blockkurs in angewandter Finanzmathematik

[Meier Lukas]

Im Rahmen des Weiterbildungslehrgangs in angewandter Statistik an der ETH Zürich gibt es im Januar 2013 erstmals einen Blockkurs über Finanzmathematik.

Daten: 7., 14., 21. und 28.1.2013, jeweils halbtags
Dozenten: Andreas Ruckstuhl und Marcel Dettling (beide ZHAW Winterthur).
Kosten: 120.- pro Halbtag = 480.- Total
Ort: ETH Zürich

Interessenten melden sich an unter wbl at stat.math.ethz.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Vorkenntnisse im Rahmen des Weiterbildungslehrgangs werden vorausgesetzt.

Voraussichtliche Themen:

Univariate Finanzzeitreihen: Preise, Returns, Einfaches Modell: Unabhängigkeit,
Schätzung und Limiten im Einsatz, Spezielle Zeitreihen-Modelle (GARCH, ...), Prognose.

Univariate Risikomasse: Sigma, Value at Risk / Expected Shortfall, Implikationen aus den Modellen
auf diese Grössen (bzw. deren Schätzungen).

Multivariate Analyse bzw. Portfoliooptimierung: Rendite und Risiko, Schwierigkeiten in praktischer (multivariater)
Umsetzung, Copulas, Praktische Umsetzung und Limiten, Aktuelle Situation und Alternativen.