[Statlist] Séminaire Institut Statistique 23/10/2007

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Séminaire de Statistique 
Institut de Statistique, Université de Neuchâtel 

Pierre à Mazel 7 (1er étage,salle 110), Neuchâtel,

http://www2.unine.ch/statistics

Mardi 23 octobre 2007, 11h00

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Christian Mazza, Département de Mathématiques, Université de Fribourg

 

Robustesse et probabilité de ruine empirique en temps fini 

 

On considère le modèle classique de la théorie de la ruine lorsque la loi des sinistres est la loi empirique associée à un échantillon.  On présente une étude de sensitivité en calculant par exemple la fonction d'influence associée, ainsi que la convergence de cette probabilité vers une gaussienne. 

 


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